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Séries temporelles non stationnaires | Paul Doulkhan

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Détails

Paul Doulkhan, Professeur à l’université de Cergy-Pontoise

Séries temporelles non stationnaires

Ces dernières années, Dahlhaus a mis en lumière les notions de stationnarité locale. Les données réelles font apparaître des stationnarités locales d'une part et d'autre part des périodicités, ainsi que l'usage de données exogènes. Le groupe de recherche dans lequel je travaille a mis en lumière un certain nombre d'évidences de ce type.

L'objectif de l'exposé est de faire un tour rapide sur les techniques qui vont de l'estimation en dimensions basses, avec des techniques classiques nonparamétriques pour des modèles autoregressifs ou des modèles à mémoire infinie (avec Bardet et Wintenberger), jusqu'à des méthodes en grandes dimensions qui utilisent de récentes avancées pour des séries non stationnaires markoviennes (avec Fan, Alquier et Dedecker).

L'objectif est à présent d'exploiter les résultats pour déduire des techniques de classification en grande dimension.