R Coffee Break: reverseR - Linear Regression Stability to Significance Reversal


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Liebe R User:innen,
Andrej stellt uns sein Paket >>reverseR<< vor - Beschreibung (von Andrej) hier: Es existieren zahlreiche Maße, um bei einem linearen Modell Ausreißer zu identifizieren, z.B. Studentized Residuals, Leverage, Cook's Distance und Covariance Ratio. In diesem Vortrag stelle ich das "vergessene" dfstat-Kriterium (Belsley, Kuh & Welsch, 1980) vor, welches des Einfluss einzelner Punkte auf den p-Wert bestimmt. Ich zeige, dass sog. "reverser" (einzelne Datenpunkte die ein Modell signifikant oder unsignifikant machen) sehr zahlreich in Publikationen von High-Impact Journalen vorkommen.
Danke Andrej!
Cheers,
Guido
Meeting-Link: https://us06web.zoom.us/j/81178351457?pwd=QjhiMkpNOUU3d0FianBIWGdiVmZHUT09

R Coffee Break: reverseR - Linear Regression Stability to Significance Reversal