59 - Reunión Grupo de R: Jueves 14 de marzo de 2019

CAMBIO: Acabamos de confirmar una segunda presentación para la reunión. Los detalles están adjuntos en la nueva agenda.
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Buenas a todos,

Ya tenemos programada una nueva sesión del Grupo con esta agenda:

** Mario Pisa:
"Backtesting de estrategias de inversión".
Utilizando los paquetes quantmod, quantstrat y PerformanceAnalytics probaremos estrategias de inversión y analizaremos su rendimiento.
El backtesting es la técnica utilizada para evaluar una hipótesis de inversión con datos históricos esperando que en el futuro (tiempo real) se comporte de la misma manera.
El backtesting nos permite aceptar o rechazar una estrategia de inversión antes de llevarla al tiempo real.

** Inés Merino, Pedro Concejero
Topic mining de casi 3 millones de trolls (tuits con noticias falsas) previos a elección de Trump con quanteda y topicmodels

Five Thirty Eight, la conocida empresa de Nate Silver, publicó el año pasado un dataset con 3 millones de tuits con noticias falsas, muy a menudo escandalosas, que en inglés donominan "trolls" y que fueron generadas por empresas rusas en lo que a todas luces fue una campaña para influir en las elecciones a la presidencia norteamericana que finalmente ganó Donald Trump. Analizar el contenido y también el proceso de generar tamaño volumen de tuits creemos que es muy relevante porque lo más seguro es que se siga produciendo, como de hecho aparece publicado en prensa sobre otras elecciones ahora europeas, además de referendums como el Brexit.
En este análisis hemos usado una reciente librería de text mining, quanteda, y la conocida implementación de LDA (Latent Dirichlet Allocation) para R que es topicmodels.
Enlace a dataset y más info:
https://fivethirtyeight.com/features/what-you-found-in-3-million-russian-troll-tweet

Gracias,
Carlos.