Saindo do wordpress.com para sua própria instalação

O wordpress.com é um dos melhores sistemas para publicação de conteúdo, mas chega uma hora em que para crescer você precisa ter o seu próprio espaço na web.

Seu domínio, seu servidor, seu site. E agora? Como transportar todo o conteúdo que foi feito no wordpress.com para sua nova instalação de WordPress feita no seu servidor?