Quant Trading Strategies in Futures and Options with Python 期货期权量化策略设计以Python为工具

趋势、套利与波动率交易-量化投资在螺纹钢、热卷与期权交易中的应用

Python Quant Trading Strategies in spread trading and options volatility trading

地址：上海市黄浦区六合路98号港陆黄浦中心19楼

Address：Floor 19th 98 Luhe Rd, Huangpu Qu, Shanghai City, China

时间：2019/9月/22日13：00-16：30 Time：2019 Sep 22nd 13：00-16：30

活动的主题将围绕传统的趋势与套利交易，期权交易，延展至Python在量化交易中的应用，直至机器学习与人工智能在量化交易中的应用。

参加本次活动，您不仅有机会学习到最新最前沿的量化内容，更可以和真格量化的负责人近距离交流，了解真格量化平台，机会不可多得，邀您共同探讨！

We will introduce how to design, backtest and optimize spread trading and options volatility trading strategies with Python quant trading platform and other tools. Also some intro of machine learning in strategies design.The speakers include senior quant traders，strategy experts of hedge funds and coders of Python quant trading platform.

日程

13：00-13：30 签到
13：30-14：20 量化趋势交易与套利交易-螺纹钢热卷的实例（上）
周泽炜
14：20-14：30 休息
14：30-15：10 量化趋势交易与套利交易-螺纹钢热卷的实例（下）
15：10-15：20 休息
15：20-16：30 螺纹热卷套利策略和铜期权波动率交易策略的设计思路——以真格量化为平台 刘欣与Rocko Wang

Event Schedule

13：00-13：30 Sign up
13：30-14：20 Spread Trading with metal futures
Francis Zhou Quant Researcher of hedge fund
14：20-14：30 Break
14：30-15：10 Trend Following with metal futures
Rocko Wang Quant Trader of hedge fund
15：10-15：20 Break
15：20-16：30 Copper Options Volatility Strategy
Bill Liu Python Quant of Poboquant