Modelo de Regresión con Datos de Panel

Comenzamos nuestros meetup en este mes de febrero y nos complace tener como ponente a una gran R-Lady: Luisa Ames, quien es Licenciada en Estadística por la UNMSM y es Magister en Economía en la Especialidad de Finanzas y Mercado de Capitales por la PUCP. Tiene experiencia en el Sector Privado y Público, actualmente es Consultora en ciencia de datos BID en la SUNAT. Anteriormente fue consultora de estadística y econometría en el MEF y ha sido especialista en analítica de Datos en el sector privado. Adicionalmente, Luisa es coautora del paper econométrico: Impacto de la confianza empresarial en la demanda de crédito en el Perú por la revista de Análisis Económico de octubre 2022 por la Universidad Alberto Hurtado de Chile.

• Lo que haremos:
Luisa, a través de un taller práctico, nos enseñará a realizar Modelos de Regresión con datos de panel.

La regresión de panel es un método de modelización adaptado a los datos de panel, también llamados datos longitudinales o transversales. Se usa ampliamente en problemas donde interesa analizar el comportamiento de unidades estadísticas (es decir, unidades de panel) a lo largo del tiempo.

Sin embargo, existen situaciones en las cuales es posible diseñar modelos donde se utilice la combinación de ambos tipos de datos, que se obtienen a partir del seguimiento a las mismas unidades de corte transversal a lo largo del tiempo.

Varias son las ventajas de los datos de panel, como lo plantean (gujarati y Porter, 2010); una de ellas es que permiten estudiar la heterogeneidad inobservable que se presenta entre las unidades (empresas, individuos, países, ciudades, regiones, etc.). Al combinar las series de tiempo con las observaciones de corte transversal, el número de observaciones se incrementa significativamente, disminuyendo así la posible presencia de multicolinealidad. De esta manera se facilita estudiar la dinámica que presentan a lo largo del tiempo dichas unidades. En resumen, los datos de panel enriquecen el análisis empírico, que no sería posible con datos solo de corte transversal o solo de series de tiempo. Los datos de panel pueden ser balanceados, es decir, cuando se tiene información completa para todas las unidades, en caso contrario, el dato de panel es no balanceado.

• Requisitos:
- Asegúrate de tener instalado Zoom.
- Tener instalado R y RStudio (de preferencia la versión más actualizada).
- Paquetes que usaremos: Ecdat, gplots, stargazer, plm, tseries, lmtest

IMPORTANTE
Para participar, dale "Asistiré" en este evento.
Por razones de seguridad no compartiremos el link para ingresar a Zoom de manera pública. Días antes del evento estaremos enviando un correo con el link de zoom a sus correos de meetup.

• Pregunta frecuente:
P: ¿Los chicos son bienvenidos a las reuniones de R-Ladies Lima?
R: Sí, los chicos son bienvenidos a cualquiera de nuestros eventos. Puedes revisar nuestro código de conducta global aquí: https://github.com/rladies/starter-kit/wiki/Code-of-Conduct